La primera imagen mariana que la Cofradía adoptó como titular fue una dolorosa que llegó al Convento de los Basilios en 1887 y que a partir de 1888 se conoció como "Nuestra Señora de la Soledad".

La Cofradía fue fundada el 8 de febrero de 1935 por estudiantes y antiguos estudiantes del Colegio de los PP. Escolapios.

Su primera salida procesional tuvo lugar el Jueves Santo del mismo año de su fundación, aunque no estaban federados, por lo que se realizó bajo la denominación de "Procesión del Santísimo Cristo de la Expiración, organizada por la Hermandad de la Santa Cena".

La imagen elegida para esta primera salida fue la del Cristo que se veneraba en la Iglesia de San Ildefonso y que actualmente se encuentra en la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes en Casería de Montijo.

Durante la Guerra Civil, la celebración de la Semana Santa se vio afectada, y la Cofradía no fue una excepción. Tras varios años sin poder salir a las calles, en 1940 volvieron a procesionar y se convirtieron en miembros de pleno derecho de la Federación de Cofradías de la ciudad, ya erigidos canónicamente en San José de Calasanz.

La imagen del Cristo fue reemplazada por otra de la misma advocación, que se conserva en la Iglesia de Santo Domingo y que procesionó hasta 1944, cuando se bendijo la actual imagen, obra del escultor churrianero Domingo Sánchez Mesa, que es la imagen cristífera de la Cofradía desde entonces. Esta imagen es la más grande de todas las que procesionan en la Semana Santa de Granada, con medidas de 199 x 166 cm.

La crisis que afectó a la Semana Santa de Granada impidió que la Cofradía escolapia procesionara durante los Viernes Santos entre 1975 y 1981.

Fue reemplazada por la actual imagen, una dolorosa creada por el sevillano Luís Álvarez Duarte y bendecida en febrero del mismo año. Es interesante destacar que apenas unos meses después de su llegada a Granada, su bendición y su primera salida procesional, la imagen de María Santísima del Mayor Dolor fue llevada a Roma para procesionar por las calles de la ciudad eterna hasta la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde fue contemplada por el entonces Papa, Juan Pablo II.