Verano del año 2000: Se origina la idea de fundar una nueva cofradía por un grupo de cofrades algecireños.
Enero: Se crea la Asociación Parroquial de la Sagrada Mortaja, dependiente de la Parroquia de San Miguel, con el apoyo del Párroco y Director Espiritual D. Rafael de la Palma Moreno Ruiz.
A partir del 2001: La Asociación participa en los actos y cultos de su Parroquia, funda la bolsa de Caridad y realiza visitas al Asilo de Ancianos de San José y al centro Penitenciario Botafuegos.
Procesión del Santo Entierro del año 2001: Tres hermanos se revisten con el hábito nazareno y hacen un desfile ejemplar.
Repetición del desfile con el hábito nazareno durante la procesión Magna.
26 de septiembre: El Obispo de Cádiz y Ceuta, D. Antonio Ceballos Atienza, firma el Decreto que establece a la Hermandad como Hermandad de Penitencia.
5 de noviembre: La Hermandad es erigida canónicamente como Hermandad de Penitencia.
Casa de Hermandad, Teniente Miranda (dcha.), Blas Infante (dcha), Alfonso XI Plaza Alta (interior), Parroquia Ntra. Sra. de la Palma, (Estación de Penitencia) Santísimo, Muñoz Cobos (Izq), Ventura Morón (dcha.), Juan Morrison (izda.), Montereros (dcha), Gloria (dcha), Plazoleta de San Isidro, Gloria, San Antonio (izda.), Teniente Miranda (dcha) y Casa Hermandad.